Boa taxa de recompensa de risco forex

Proporção Recompensa-Risco.

Para aumentar suas chances de lucratividade, você quer negociar quando tiver o potencial de fazer três vezes mais do que arriscar.

Se você der uma taxa de recompensa-risco de 3: 1, você terá uma chance significativamente maior de se tornar rentável no longo prazo.

Neste exemplo, você pode ver que, mesmo se você ganhasse apenas 50% de seus negócios, você ainda teria um lucro de US $ 10.000.

E esse é um grande problema, como o de Jennifer Lopez ... estabelecer uma grande proporção de recompensa por risco tem um preço.

Na superfície, o conceito de colocar uma alta taxa de recompensa-risco parece bom, mas pense em como isso se aplica em cenários comerciais reais.

Digamos que você é um cambista e só quer arriscar 3 pips.

Usando uma taxa de recompensa para risco de 3: 1, isso significa que você precisa obter 9 pips. Logo de cara, as probabilidades estão contra você, porque você tem que pagar o spread.

Se o seu corretor ofereceu um spread de 2 pip em EUR / USD, você terá que ganhar 11 pips, forçando você a ter uma difícil relação de recompensa para risco de 4: 1.

Considerando que a taxa de câmbio do EUR / USD poderia mover 3 pips para cima e para baixo dentro de alguns segundos, você seria parado mais rápido do que você pode dizer "Tio!"

Se você reduzisse o tamanho da sua posição, você poderia ampliar sua parada para manter sua relação recompensa / risco desejada.

Ao fazer isso, você é capaz de trazer sua relação de recompensa para risco em algum lugar mais próximo do desejado 3: 1. Não é tão ruim assim, certo?

No mundo real, as proporções de recompensa para risco não são definitivas. Eles devem ser ajustados dependendo do período de tempo, ambiente de negociação e seus pontos de entrada / saída.

Um trade de posição poderia ter uma taxa de recompensa para risco tão alta quanto 10: 1, enquanto um cambista poderia ir tão pouco quanto 0,7: 1.

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: recompensa sozinho.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Por que risco: recompensa é importante Por que risco: Recompensa é uma parte do quebra-cabeça Somente sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensa bem.

Se você é novo na negociação, você deve sempre se concentrar em negociar em termos de risco positivo: relação de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, da negociação com risco bom ou grande: índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar sua conta se continuar perdendo grandes parcelas de sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino se tivesse um grande buraco no seu barco, e sim saberia que seu progresso ser fortemente prejudicado até que você conserte o vazamento.

Por que risco: a recompensa é importante.

Quando nos propusemos a encontrar os traços de traders bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de operações ao vivo de 1º de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010 e descobrimos que os traders estavam certos na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água. A razão pela qual os negociantes não estavam progredindo é porque estavam perdendo mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em seus negócios vencedores. Isso levou ao nosso chamado para garantir que os operadores impunham uma relação de risco: recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: O Buraco em Muitos Planos de Negociação é% Riscado vs.% de Ganho.

Você estaria certo em olhar para os resultados desses negócios e dizer que os comerciantes terão dificuldade em progredir se eles estão arriscando em média 94 pips, tendo 52 pips do mercado em suas negociações vencedoras. Como um comerciante foi notado, isso é uma maneira dolorosa de ganhar dinheiro. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que, se você definir apenas uma relação de risco positivo: recompensa de 1: 1 ou superior, você estará pronto para a grandeza comercial.

Por que risco: Recompensa é apenas uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu, é muito importante garantir que você tenha seu risco: recompensar apropriadamente para cada negociação. É claro que você precisa entender que a atração do risco: a recompensa por si só poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense sobre essa questão para ajudá-lo a entender que Risco: a recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira para o quebra-cabeça de negociação.

Jogos de azar baseados na idéia de risco atrativo: proporções de recompensa?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em cassinos com a ideia de que podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. Além disso, os cassinos entendem o risco de mercado melhor que 99% das pessoas que andam em suas portas e o motivo pelo qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente não está mais presente. seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com suas metas comerciais de longo prazo.

Os dois outros componentes do seu plano de negociação devem minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que forneça sinais de negociação com os quais você esteja confortável em negociar.

Minimização da Alavancagem: A alavancagem é geralmente mais um inimigo do que um amigo para muitos traders. Na superfície, o uso de alavancagem parece uma maneira emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles aumentem a alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem a curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre para além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática do MIT & amp; gerente de fundo de hedge, uma vez disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é o overtrading, mas, seja qual for o nome, você precisa combinar seu conhecimento sobre risco: recompense com alavancagem gerenciável, o que descobrimos em torno de 5x a exposição total do mercado ao saldo de sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Alavancagem Inferior & amp; Maior Rentabilidade Relativa.

Sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensar bem.

Existe uma razão muito clara pela qual o sistema de negociação é apresentado por último. Como a citação mencionada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentra mais no uso de um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem efetiva em torno de 5x do seu capital total, então você pode procurar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades de negociação dentro do escopo da conta. tendência maior.

A verdade sobre a negociação que muitos traders só aprendem depois é que os bons traders podem usar uma infinidade de sistemas e ainda assim sair lucrativos. Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendência.

Duas abordagens favoritas que se concentram em entrar na direção da tendência geral após uma correção ter se formado é Elliott Wave, que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correcções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está desacelerando, você pode olhar para essa negociação com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa como 50 paradas de pip e limite de 150 pip.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação as características dos comerciantes bem sucedidos.

Alguns traders não estão confortáveis ​​com a subjetividade do Elliott Wave. Há uma piada que se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você terá 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outro sistema de negociação de boa tendência que procura entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku, que serve para ajudá-lo a ver de relance se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais .

Este artigo não pretendia desencorajá-lo sobre o risco: Recompense, mas sim encorajá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você fique animado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista das oportunidades que podem levar ao sucesso nas negociações.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Gerenciamento de dinheiro com taxas de risco / recompensa.

Entrar ou sair de uma negociação é assunto de um longo debate entre traders: quando é a hora certa para fazer isso, e se eu estiver errado sobre todo o processo? Não há uma resposta exata para o acima, mas uma coisa é certa: rácios de risco / recompensa são fundamentais para a gestão do dinheiro e manterão um trader seguro nos voláteis mercados Forex. Ao negociar com uma abordagem de risco / recompensa, um trader já tem um plano em mente, e isso diz muito sobre o estilo geral de negociação. Sem isso, a negociação é percebida como aleatória e levará apenas a perdas. As taxas de risco / recompensa são uma importante ferramenta de gerenciamento de dinheiro e devem fazer parte de qualquer abordagem de portfólio. Não importa quão inteligente seja a negociação, sem gerenciar os riscos, a abordagem acabará por se transformar em uma perda.

Definindo uma taxa adequada de risco / recompensa.

A noção de risco / recompensa significa que os investidores em Forex arriscam vários pips para ganhar mais pontos. Uma relação risco / recompensa positiva não é necessariamente uma coisa boa, já que a proporção deve ser maior que 1, não maior que zero. Isso significa que, na verdade, o número de pips ganhos deve ser maior que o número de pips que estão sendo arriscados, e isso contribui para uma relação risco / recompensa sólida. Infelizmente, existem muitos traders que usam rácios de risco / recompensa que não são adequados para o sucesso a longo prazo na negociação Forex.

CORRETORES FOREX RECOMENDADOS.

Condições Mínimas.

Como regra geral, uma relação risco / recompensa adequada é aquela que é maior que 1,0. Isso significa que para 1 pip arriscado, a recompensa deve ser maior que 1. Qualquer coisa abaixo de 1 é insustentável a longo prazo. Para dar um exemplo, isso significa que se você fizer uma negociação longa no par EUR / USD arriscando 80 pips, se a negociação for fechada com lucro de 60 pips, não é um resultado muito bom! Embora o acima exposto possa parecer loucura, uma vez que os lucros de reserva nunca são prejudiciais, a longo prazo isso levará a perdas e à conta de negociação que sofrerá grandes perdas. Um lucro é um lucro, certo? Bem, enquanto no curto a muito curto prazo isso pode ser verdade, a longo prazo não é útil. Acontece que, se o mercado realmente se mover na direção certa, pode ser que isso se deva a outros fatores além daqueles considerados pelo trader. Uma relação risco / recompensa adequada deve incluir, no mínimo, uma recompensa equivalente ao risco assumido. Mesmo isso não é suficiente! A ideia por trás dessa ferramenta de gerenciamento de dinheiro é abrir espaço para negociações ruins. Para fazer isso, devemos deixar o vencedor correr e cortar nossas perdas, certo? Deixar os vencedores rodarem significa manter a relação risco / recompensa adequada, e cortar perdas significa que não se deve mudar o stop loss inicial, não importa o quê. Isso está negociando os mercados de Forex com uma abordagem disciplinada!

Terminologia Usada.

Comerciantes forex referem-se à relação risco / recompensa como a razão r: r, e a condição mínima, como descrita acima, é de 1: 1. Isso significa que para cada pip arriscado, há 1 pip esperado como recompensa. Quanto maior a proporção r: r, melhor para o sistema geral de gerenciamento de dinheiro, mas as coisas devem ser mantidas em uma proporção realista. Não há problema em procurar rácios maiores de r: r, como 1:10 ou 1:20, mas isso não significa que essa seja uma abordagem realista.

Rácios realistas para o mercado Forex.

Uma relação realista para o mercado Forex é algo entre 1: 2 e 1: 2,5. Isso significa que para cada pip que é arriscado, o lucro esperado é duplo ou duplo e meio. A beleza dessas proporções é o fato de elas permitirem que erros sejam cometidos. Grosso modo, isso significa que, no caso de uma proporção de 1: 2.5, os traders podem estar errados 2,5 vezes, e só precisam estar certos uma vez para compensar. Boas regras de gerenciamento de dinheiro exigem proporções de risco / recompensa cada vez maiores, pois quanto maiores elas são, mais espaço elas permitem para erros. No entanto, deve-se manter as coisas em um nível realista e considerar todos os fatores que afetam os mercados de câmbio. Isso significa que as fixações devem ser consideradas, o final dos dias de negociação / semanas / meses, bem como as datas de compensação, rolagens de mercado de opções regulares, etc. Todos esses fatores alimentam as decisões de negociação que devem ser tomadas no dia-a-dia / semana. semana. A lógica da afirmação acima é que os traders acharão muito difícil manter as negociações abertas por um longo tempo e, dependendo do prazo em que a análise está sendo feita, esses negócios podem levar algum tempo. Uma razão de risco / recompensa adequada derivada de um gráfico diário deve considerar muito mais tempo que uma relação risco / recompensa baseada em uma análise de gráfico por hora. É disso que trata a gestão do dinheiro!

Como ter uma ampla perda de parada e ainda manter uma excelente relação risco / recompensa.

A maioria dos traders acredita que, para ter uma taxa de recompensa de risco grande em seus negócios, eles precisam ter uma parada firme; ou pelo menos o mais apertado possível.

Isso faz sentido, claro. Se você arrisca 30 pips para ganhar 300 pips, sua taxa de recompensa de risco é melhor do que se você arriscar 150 pips para os mesmos 300 pips (10: 1 vs 2: 1). Quanto mais apertada a parada, melhor o risco / recompensa. Naturalmente, quanto mais apertada a parada, mais você fica parado, mais perdedores você tem, e mais difícil o seu sistema de negociação é negociar sem erros.

Existe uma maneira diferente, embora & ndash; uma maneira em que você pode ter um stop-loss amplo e ainda ter uma excelente relação risco / recompensa.

Mas primeiro, um breve desvio para a psicologia dos stop-losses e a necessidade de estar certo.

A preocupação desnecessária em estar certo.

A maioria dos comerciantes está obcecada em estar certa. Muitos não acham que são & ndash; eles estão dispostos a assumir perdas que tradicionalmente as pessoas que querem estar certas se esforçam para fazer. Mas quando eles realmente negociam, eles estão tentando desesperadamente estar corretos em suas entradas.

Pense nisso. Se você tem um stop loss apertado, você por definição precisa ser muito preciso com o seu nível de entrada. Caso contrário, você será interrompido. Provavelmente, você concentra grande parte de sua energia em técnicas de análise antes de entrar no mercado.

(By the way, eu sei que isso é verdade. Eu vejo todas as estatísticas sobre meus posts no blog. Os sobre as entradas são alguns dos mais populares & ndash; mesmo que eles não são mais importantes do que qualquer outro tópico.)

Em vez disso, não seria ótimo se você pudesse negociar sem ter que estar certo? Bem, se você sabe como ter uma larga perda e ainda ter uma boa relação risco / recompensa, você pode.

O engraçado é que, quanto mais eu integrei essa mentalidade na minha negociação, mais vencedores eu tive. Provavelmente porque minhas paradas são largas.

Nenhuma fantasia técnicas aqui.

Este não é um método sofisticado. É muito simples e tecnicamente fácil de aplicar (embora possivelmente mais psicologicamente).

Usando essa técnica, você pode transformar uma negociação que pode ter uma taxa de recompensa de risco de 3: 1 em uma negociação com uma taxa de recompensa de risco de 10: 1 ou maior. Sem risco extra.

Eu sou um trader de longo prazo, mas eu usei isso em gráficos de 15 minutos com bons resultados. Sinta-se à vontade para adaptá-lo ao seu estilo de negociação. Nos prazos mais curtos, você pode querer ter um stop loss ainda mais amplo (relativamente falando).

A abordagem.

Então, aqui está como funciona. Deixe-me usar um exemplo de uma negociação de longo prazo no EURUSD.

Nesta negociação, estamos procurando por 1000 pips com um stop loss de 300-pip, dando uma relação risco / recompensa de 3,3: 1. Vamos ver como esse comércio foi convertido em um que poderia gerar 15 vezes o nosso risco ou mais (uma recompensa de risco de 15: 1).

Em primeiro lugar, você ainda quer perseguir uma boa entrada. Isso irá melhorar ainda mais a sua taxa de sucesso e o risco / recompensa. De preferência, você também quer um catalisador que desencadeie o comércio.

Quando você receber o sinal de entrada, estabeleça sua posição inicial como faria normalmente com o & ndash; mas certifique-se de manter seu stop-loss bem fora do caminho de qualquer ruído. Tente triplicar o que você normalmente usa.

(A propósito, outro benefício dessa abordagem é que você pode tender a negociar posições maiores, à medida que a qualidade de seus negócios aumenta. Isso significa que seus lucros podem ser maiores.)

À medida que o mercado se aproxima, você se adapta a uma posição adicional. Você vai querer ter ido mais 100-150 pips. De preferência, você quer perseguir outro bom ponto de entrada para a nova posição.

Quando você adicionar a posição adicional, combine as paradas e mova-as juntas para que você não esteja arriscando mais do que a quantia original de dinheiro. Ou seja Se você estava arriscando 2% da sua conta, mova a parada para que você ainda esteja arriscando não mais do que 2% na posição combinada.

Como você teve algum lucro com a primeira posição, ainda será capaz de manter uma parada ampla, mesmo que o tamanho da sua posição seja duas vezes maior. Se você definir uma nova meta de lucro para 1.000 pips na posição adicional, eles terão o mesmo risco de 2% de sua conta, mas você terá que fazer um adicional de 3.3R na negociação. Sua recompensa de risco é 6,6: 1 agora.

Você pode colocar a meta de lucro na segunda posição no mesmo local da posição original, se quiser. Mas ter apenas uma meta de lucro é tentar estar certo sobre a saída. É melhor ter vários alvos e outras regras de saída que atendam às mudanças nas condições do mercado (nem todas as negociações funcionam tão bem quanto essa).

Depois de adicionar a segunda posição, continue adicionando o preço para você até atingir o tamanho máximo de posição. Por exemplo, em uma negociação como essa, você pode adicionar até cinco posições para você. Cada nova posição dá-lhe um adicional de 3,3 para a sua recompensa de risco, sem aumentar o risco máximo de 2% da sua conta.

Isso é o que eu chamo de implementação comercial. Você não está simplesmente procurando uma entrada. Você está antecipando um movimento e construindo um plano que minimiza o risco e maximiza a recompensa se o movimento esperado acontecer. Há uma diferença monumental na psicologia.

Claro, existem algumas complexidades com essa abordagem, e de vez em quando você pode ter que devolver um bom pedaço do lucro que você fez em uma posição (embora haja maneiras de minimizar isso). Há também muitas maneiras diferentes de ajustar esse método de acordo com sua psicologia.

(Veja o curso abaixo para mais lições aprofundadas.)

Para você & hellip;

Aprender a aplicar uma abordagem como essa é um processo contínuo de teste e prática com seu próprio sistema de negociação.

Quando você toma o tempo para melhorar sua implementação e aumentar a relação risco / recompensa em seus negócios, você descobrirá que, de repente, você tem mais vencedores, e eles são muito maiores do que você pensava ser possível & ndash; então persistir através da curva de aprendizado.

Como você aplicará esta lição ao que você faz?

Sam Eder é um comerciante de moeda macro e co-proprietário da FX Renew, um provedor de sinais de Forex premium de ex-bancos e comerciantes de fundos de hedge. Ele é autor do Curso Avançado de Forex para Traders Inteligentes.

Não arrisque sua recompensa.

Você verifica sua taxa de recompensa de risco antes de fazer uma troca? Boa. Mas você estende o stop loss ou toma pontos de lucro apenas para ajustar a proporção desejada? Não tão bom.

Aqui estão alguns erros comuns sobre a taxa de recompensa de risco e algumas dicas sobre como fazer isso da maneira certa.

Uma relação risco-recompensa em forex é o número de pips que você arrisca se o preço atingir o ponto de perda de parada, versus o número de pips que você ganhará se o preço atingir seu ponto de lucro.

Idealmente, o lado da recompensa deve ser 3 vezes o tamanho do lado do risco. Também 2: 1 está OK. Um melhor rácio significa, em teoria, que menos trocas vencedoras são necessárias para ser um operador lucrativo. Isto é presumir que você não tira o lucro antes que ele atinja o ponto de lucro, e esperamos que você não esteja mudando suas paradas, o que é muito mais perigoso. Não mude suas paradas!

Então, agora você está ciente e incorpora esse fator em seu sistema. Ótimo!

O problema começa quando você está ansioso para negociar. Isso acontece com muitos comerciantes, muitas vezes. Então, você usa seu sistema para encontrar um potencial comercial. E agora você faz o cálculo simples da relação risco-recompensa. E infelizmente, fica aquém do seu alvo.

Esprema seu stop loss: Errado. Isso melhorará a proporção, mas se o par não for logo em sua direção, ele atingirá o stop loss em breve. Você garantiu sua perda. Amplie o ponto de obtenção de lucro: Errado. Isso também melhorará a taxa e terá uma chance menor de atingir o stop loss muito cedo. Mas se o seu sistema foi bom antes de incorporar a relação risco-recompensa, o preço tem poucas chances de atingir o lucro. O vento precisa soprar em sua direção com muita força. Vá embora: essa é a coisa certa a fazer. Seu sistema tem uma boa configuração, mas a proporção era ruim. Apenas vá embora. Este comércio simplesmente não é bom o suficiente. Outros negócios que se ajustam ao seu sistema e proporcionam uma boa relação risco-recompensa.

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de fazer um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

4 comentários.

obrigado por todo o seu artigo, isso realmente nos ajuda a melhorar nossa negociação.

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3. Como você se torna tão bom?

obrigado e que Deus abençoe.

Um bom artigo, outra maneira de medir o risco, é, em vez de usar pips ou%, usar um valor fixo.

Então você sempre sabe o seu risco, porque o montante é fixo, independentemente de quantos pips seu stop loss é, apenas o que eu aprendi.